| 曹广喜，1976年生，汉族，江苏淮安人，管理学博士，现为南京信息工程大学经济管理学院讲师，中国制造业发展研究院研究员。主要研究方向：金融工程、数量经济。
1998年毕业于南京师范大学数学系，获理学学士学位；2OO4年毕业于南京师范大学数学与计算机科学学院计算数学专业，获理学硕士学位；2007年毕业于河海大学商学院技术经济及管理专业，获管理学博士学位。2007年6月至今一直工作于南京信息工程大学经济管理学院。近三年来已在《经济学动态》、《系统工程》、《数理统计与管理》、《经济地理》等国内核心期刊上发表学术论文18篇，被CSSCI检索1O篇，ISTP检索1篇。主持或参加国家或省部级基金项目4项。曾获2007年江苏省社科联“社科应用精品工程”优秀成果二等奖，2007年第一届江苏省生产力理论与实践优秀成果二等奖。 |
| 1 导论 1.1 研究的背景、意义和目的 1.2 国内外研究综述 1.3 研究视角与结构安排 1.4 研究的方法及技术路线 1.5 拟创新之处 2 我国股市的分形特征分析 2.1 股市收益率的基本统计特征检验 2.2 分形分析方法介绍 2.3 我国股市收益率的单分形特征分析 2.4 我国股市收益率的多重分形特征分析 2.5 本章小结 3 股市波动的聚集性和杠杆效应分析 3.1 我国股市收益率的平稳性和ARCH效应检验 3.2 聚集性和杠杆效应模型介绍 3.3 我国股市聚集性和杠杆效应的实证分析. 3.4 基于长记忆性和聚集性的股市收益率预测模型的比较分析 3.5 本章小结 4 我国股市的溢出效应与动态相关性分析 4.1 溢出效应和动态相关性分析的样本数据和计量模型 4.2 均值溢出效应分析 4.3 波动溢出效应分析 4.4 沪深股市的动态相关性 4.5 股市政策对沪深股市溢出效应和动态相关性的影响 4.6 本章小结 5 我国股市波动的宏观经济因素影响分析 5.1 股市波动宏观经济因素影响分析的样本数据和计量模型 5.2 宏观经济因素对我国股市的影响分析 5.3 人民币升值对股市收益率的影响分析 5.4 本章小结 6 结论与政策建议 6.1 主要结论 6.2 政策建议 6.3 进一步研究方向 附录 参考文献 致谢 |
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