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作 者：戴维﹒P﹒贝尔蒙特(David P. Belmont) 洪凯 李华罡 余黎峰 著
出 版 社：中国人民大学出版社
出版时间：2009-04
I S B N：730010370
| 姓名：贝尔蒙特 洪凯 洪凯 校著 作者简介： 作品：《金融机构的增值风险管理:充分利用《巴塞尔协议Ⅱ》以及风险调整绩效测评方法》 姓名：贝尔蒙特著著 作者简介： 作品：《金融机构的增值风险管理:充分利用《巴塞尔协议Ⅱ》以及风险调整绩效测评方法》 姓名：戴维﹒P﹒贝尔蒙特(David P. Belmont)著 作者简介： 作品：《金融机构的增值风险管理:充分利用《巴塞尔协议Ⅱ》以及风险调整绩效测评方法》 姓名：(英国)(David P.Belmont)戴维﹒P﹒贝尔蒙特著 作者简介： 作品：《金融机构的增值风险管理:充分利用《巴塞尔协议Ⅱ》以及风险调整绩效测评方法》 |
| 第一章 风险管理和价值创造 新古典主义金融理论家一度认为：在一个存在完全竞争市场的完美世界里，风险管理的实践操作与价值创造无关。该观点认为企业不能通过内部风险的管理来创造价值，但股东可以。理论家们认为风险管理与一个企业有价证券的价值是不相关的。因为公司的特定风险能够被投资者有效地规避和分散，剩下的只是那些不能被消除的系统性风险。 然而，现实世界充满了不完全竞争，这也延伸到金融市场。并不像新古典主义金融理论家们所假设的那样，银行既不遵守固定的投资程序，也不进行固定模式的经营操作；违约现象是可能发生的；交易成本也是客观存在的，市场也并非是完全信息市场，投资者也不必定拥有多样化的资产组合。在现实世界里，风险管理是一件重要的事，对银行来说尤其关系重大。风险管理在现代金融机构创造股东价值中处于核心地位。 本章概括阐述了金融机构如何通过风险管理创造价值，描述了金融机构里各种各样的股东和他们关注风险管理的原因，还探讨了风险管理对于监管和评级机构以及那些并不持有公司股票但对股东利益有重大影响的证券分析师所具有的重大意义。 …… 更多 |
| 引 言 第一章 风险管理和价值创造 使用他人的钱 增值的风险管理 结论 第二章 对风险管理无关紧要观点的驳斥 现代投资组合理论 capm 新古典主义金融理论 风险管理无关紧要之命题 全占论 第三章 谁该关注风险管理？又为什么呢？ 各种利益相关主体在银行风险管理中的利益 投资者 存款人、债权人和交易对手 权益所有者 roe 综合考虑风险、收益和股东价值的指标——经济利润 信用评级机构 银行监管者 证券分析师 银行董事和高级管理者 风险管理投资的回报 结论 第四章 优化收益、风险和价值——raroc和经济利润间的联系 银行绩效评价方法回顾 经济利润的基础 经济利润方法的运用 计算经济利润 结论：风险管理、raroc和经济利润间的联系 第五章 资本配置决策 配置经济资本的方法 主业突出法的应用 内部夕系数法的运用 资本配置监管方法的运用 运用股东法 运用财务危机法 结论 第六章 资本成本的确定 股权的机会成本 第七章 将资本同价值联系起来——资本结构方法 确定资本结构的过程概述 附录 一个初创投资银行和保险公司的必要 经济资本：案例研究 第八章 将风险同收益和价值联系起来——制定经济资本预算 及其战略 资本预算方法概述 次优等贷款业务和资产管理业务 财产和意外伤害保险业务 商业贷款 …… 第九章 《巴塞尔协议ⅱ》的影响——安装和使用信息技术系统，测度监管和经济风险 第十章 经济利润和raroc的框架：案例研究和常见错误 第十一章 结论 词汇表 译后记 更多 |
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