| 《追求长期回报：捐赠基金资产配置及投资模式》作者安东尼·波瓦（Anthony Bova），摩根士丹利研究部全球战略团队副总裁，主要研究领域为机构投资组合战略。2008年，他与别人含著的“在J3系数的世界中搜集潜藏的超额回报”一文获得Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Awards第九届评选中的最佳论文，该文刊载于JournalofPortfolioManagement2007年春季刊。 P.布菜特·哈蒙德（P. Brett Hammond），现任全美教师保险和年薪协会与大学退休财产基金首席投资战略官、董事总经理。他的团队主要负责资产配置模型构建、机构咨询、宏观经济及金融市场评论以及投资产品和投资组合研究。他还在诸如年金设计、提高投资组合绩效以及开发基于公司生命周期的通胀收益保障型债券等前沿课题发表大量作品。 |
| 马丁.L.菜伯维茨（Martin L. Leibowitz）.摩根士丹利研究部全球战略团队董事总经理，曾担任全美教师保险和年薪协会与大学退休财产基金（TIAA-CREF）副董事长兼首席投资官。他是证券分析和资产配置领域的资深专家，曾出版《专营价值》（Franchise Value）等四本专著，发表论文138篇，其中8篇获Graham and Dodd Award金融类著述优秀奖。 |
| 第一部分 投资组合管理的建构基础：α和β系数 第一章 当代捐赠基金资产配置模式 第二章 结构性β系数和α系数 第二部分 基于β系数的资产配置模式 第三章 多元化配置策略之外的考量：龙风险 第四章 通过超额回报核心资产进行逆向资产配置 第五章 以债券为无风险资产基准的有效边界 第六章 扩大核心资产池（α）的权重 第七章 受超额回报率（α）驱动的有效边界 第八章 考虑社会因素的有效边界 第九章 均衡配置 第十章 回报短缺风险与有效边界的综合分析 第十一章 风险的收敛 第十二章 积极型超额回报率：绑定型、可转移型及其整合运用 第十三章 基于β系数的业绩表现分析 第十四章 实际回报率的帐篷状分布和股票久期 第三部分 基于理论与经验分析的压力β系数 第十五章 压力β系数和关联度收紧 第十六章 资产自身与盈余框架内的压力风险 第十七章 压力β系数的变化路径 第十八章 捐赠基金资产配置模型：理论与实践 第十九章 多元化配置的表现：压力情境之下（2008年）和长期表现（1993年至2007年） 第四部分 资产配置与回报率临界值 第二十章 以市场β系数为主体来讨论资产配置与回报率临界值 第二十一章 知识要点 索引 |
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