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| 风险是金融学的核心议题之一。如何识别、评估、管理和控制风险是机构、市场和个人持续面临的挑战。风险建模也是金融从业人员很难征服的一座山峰： 如何在风险建模时应用Excel的统计工具和方法？ 如何确保模型能够给出正确答案？ 如何寻找风险最小的方案？ 如何将具体的风险管理模块模型化？ 《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)(附光盘)》是《金融时报》（FT）精通金融译丛之一。 《精通Excel风险建模——公司金融风险管理指南(第二版)(附光盘)》以及随书赠送的CD光盘可帮助读者展开具体的建模实践，在Excel中进行完善的表格设计和风险建模。 能够提高金融管理者应用Excel的能力； 展示了Excel建模的系统方法，从而达到快速提升技能和纠正错误的目的； 提供基础的范本，附赠的CD光盘可以帮助读者进一步提高应用能力。 提供了更多的信用风险模型，如资产组合、VaR以及破产模型； Excel 2003、Excel 2007均能适用； Excel的统计工具和方法应用更为充分； 提供了借贷和偿还能力的建议； 提供了寻找最小风险方案的建议； 涉及了固定收益风险建模； 对于一些复杂功能的实现，给出了宏的源代码。 |
| 阿拉斯泰尔?L? 德（Alastair L. Day）在金融行业工作超过25年，他擅长的领域主要是财务和金融营销。他曾是一家租赁公司的董事，专注于IT和科技产业。在把企业卖给一家上市公司后，阿拉斯泰尔成立了系统金融有限公司（Systematic Finance plc）从事以下领域的咨询： ? 金融建模：设计、建造、审计和复核 ? 金融建模培训、公司金融、租赁和信贷分析 ? 作为咨询方或出租人的融资租赁和经营租赁的结构化 阿拉斯泰尔撰写的有关金融方面的书籍包括由金融时报策划、Prentice Hall出版的一系列图书，例如，《精通金融建模（第一版）》（Mastering Fiancial Modelling，1st edition)）、《精通风险建模》（Mastering Risk Modelling）、《精通Excel中的金融数学》（Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel）和《财务总监的购买租赁指南》（Financial Director's Guide to Purchasing Leasing）等。 阿拉斯泰尔在伦敦大学获得经济学和德语学士学位，在开放大学商学院（Open University Business School）获得MBA资格，他也是这家商学院的副讲师。 译者介绍 蔡真 中国社会科学院金融研究所结构金融研究室助理研究员 |
| 目 录 第一章 概述 1 本书范围 1 建模案例 3 风险建模的目标 4 小结 8 第二章 模型设计的简要评论 9 引言 10 设计目标 10 常犯错误 11 Excel特征 15 格式 17 数字格式 18 线条和边框 19 颜色和样式 21 输入和输出的特定颜色 22 数据有效性 22 控件——组合框和按钮 25 条件格式 30 使用函数和函数类型 30 通过加载项获得更多函数 33 文本和标签更新 34 记录版本号、作者等 35 使用名称 36 粘贴名称表 37 单元格批注 38 图表 39 绘制单个系列的动态图 42 模拟运算表 43 方案 46 工作表审核 47 小结 53 第三章 风险和不确定性 55 引言 55 风险 55 不确定性 62 对风险的反应 63 方法 64 小结 69 第四章 项目融资 71 引言 71 基本要求 72 优势 73 风险 73 风险分析 78 风险转移 79 财务模型 79 输入 82 敏感性分析和资本成本 87 基本建设、借贷和产出 89 会计一览表 91 管理分析和摘要 95 小结 103 第五章 模拟 105 引言 105 内置模块 106 流程 112 房地产案例 117 小结 123 第六章 财务分析 125 引言 125 流程 127 环境 128 行业 129 财务报告 131 盈利和损失 132 资产负债表 134 运营效率 136 盈利能力 139 财务结构 140 核心比率 141 市场比率 142 趋势分析 143 现金流 144 预测 148 财务分析 157 小结 160 第七章 信用风险 161 引言 161 现金流 162 保障比率 163 可持续性 167 比弗模型 171 巴萨利模型 171 Z值模型 172 斯普林格特分析 175 罗吉特分析 176 H因子模型 178 评级机构 179 小结 183 参考文献 183 第八章 估值 185 引言 185 输入 186 现金流 190 资本结构 192 估值和收益 194 敏感性分析 196 管理摘要 200 小结 201 第九章 债券 203 引言 203 债券定价 203 利率 206 收益率 209 久期和期限 211 凸性 216 比较 219 小结 221 第十章 期权 223 引言 223 期权 224 期权案例 227 期权对冲策略 230 布莱克-舒尔茨模型 237 模拟期权定价 242 二叉树模型 246 小结 249 第十一章 实物期权 251 引言 251 项目 252 延期的选择权 255 放弃的选择权 259 扩张的选择权 261 小结 264 第十二章 股票 265 引言 265 历史数据 268 收益率摘要 269 模拟 275 资产组合 277 小结 283 参考文献 283 第十三章 风险调整收益 285 引言 285 经济资本 285 风险调整资本收益 288 小结 294 第十四章 在险值 295 引言 295 单一资产模型 296 两资产模型 301 三个资产组合的模型 307 小结 311 第十五章 信用风险的在险值 313 引言 313 资产组合方法 314 内容概要 316 单一资产 317 两个债券的资产组合 324 模拟 332 小结 338 附录 339 附录1 软件安装和授权 339 附录2 微软Office 2007(Office12) 344 附录3 术语表 357 |
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